题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
卖出看跌股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲
A.卖空股票
B.买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权
C.买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权
D.相同标的、不同期限的认购期权
答案
A、卖空股票
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A.买入相同行权价、相同标的、不同期限的看涨期权
B.买入相同期限、相同标的、不同行权价的看涨期权
C.买入相同期限、相同标的、不同行权价的看跌期权
D.卖空股票
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第2题
卖出看跌股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？
A.卖空股票
B.买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权
C.买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权
D.相同标的、不同期限的认购期权
第3题
23、一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma ＞ 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性
A.卖出看跌期权，卖出股票S
B.买入看涨期权，卖出股票S
C.卖出看涨期权，卖出股票S
D.买入看跌期权，买入股票S
第4题
一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma ＞ 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性
A.买入看涨期权，卖出股票S
B.卖出看涨期权，卖出股票S
C.买入看跌期权，买入股票S
D.卖出看跌期权，卖出股票S
第5题
假设某期权的delta等于0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要（）来对冲该期权的delta风险
A.买入60股股票
B.卖空60股股票
C.买入100股股票
D.卖空100股股票
第6题
假设某期权的delta等于0.6，某投资者买入100份这样的期权，他需要来对冲该期权的delta风险
A.买入60股股票
B.卖空60股股票
C.买入100股股票
D.卖空100股股票
