题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
LDA 框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用拟合出一定置信水平(99.9% )和区间(一年)的操作风险VaR 值
A.基本指标法
B.关键风险指标法
C.标准法
D.蒙特卡罗模拟方法
答案
D、蒙特卡罗模拟方法
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A.基本指标法
B.关键风险指标法
C.标准法
D.蒙特卡罗模拟方法
第1题
A.基本指标法
B.关键风险指标法
C.标准法
D.蒙特卡罗模拟方法
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