题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某日，CME交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7379， ICE交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7336（交易单位均为100000AUD），若CME和ICE澳元/美元合约的合理价差为55点，交易者认为当前价差偏小，存在套利机会。则该交易者适宜采取的操作策略是（不考虑各项交易费用）

A.买入CME澳元/美元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元/美元期货合约

B.卖出CME澳元/美元期货合约，同时买入相同数量的ICE澳元/美元期货合约

C.买入CME澳元/美元期货合约，同时卖出不相同数量的ICE澳元/美元期货合约

D.卖出CME澳元/美元期货合约，同时买入不相同数量的ICE澳元/美元期货合约

答案

买入CME澳元/美元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元/美元期货合约

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更多“某日，CME交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7379…”相关的问题

第1题

某日，CME交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7379， ICE交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7336（交易单位均为100000AUD），若CME和ICE澳元/美元合约的合理价差为55点，交易者认为当前价差偏小，存在套利机会。则该交易者适宜采取的操作策略是（不考虑各项交易费用）

A.买入CME澳元/美元期货合约，同时卖出相同数量的ICE澳元/美元期货合约

B.卖出CME澳元/美元期货合约，同时买入相同数量的ICE澳元/美元期货合约

C.买入CME澳元/美元期货合约，同时卖出不相同数量的ICE澳元/美元期货合约

D.卖出CME澳元/美元期货合约，同时买入不相同数量的ICE澳元/美元期货合约

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第2题

某客户发现9月份美元/人民币期货（合约面值为100,000美元）价格为6.4512，12月份的美元/人民币期货价格为6.4600。该投资者预期美元相对于人民币将会继续上涨，同时判断9月份和12月份合约价差将缩小，则该投资者应进行

A.牛市套利

B.熊市套利

C.普通投机

D.普通套保

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第3题

A.牛市套利

B.熊市套利

C.普通投机

D.普通套保

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第4题

A.牛市套利

B.熊市套利

C.普通投机

D.普通套保

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第5题

1月1日，6月份到期的铝期货合约价格为20000元/吨,9月份到期的铝期货合约价格为20020元/吨,而往年 6月份和9月份铝期货合约的价差大于50元/吨（9月期货-6月期货）。于是套利者卖出一手6月合约，买入一手9月合约，在2月1日平仓，若此时6月份和9月份的铝期货合约价格分别为20100元/吨和20200元/吨（铝期货合约1手=5吨）,则套利者总盈亏为（）。

A.80元

B.500元

C.900元

D.400元

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第6题

某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。

A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约

B.买入 2 手欧元兑美元期货合约

C.卖出 3 手欧元兑美元期货合约

D.买入 3 乎欧元兑美元期货合约

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第7题

5月，一个投资者以0.6940的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约，每份合约价值125000瑞士法郎。一周后，美元贬值，6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960，该投资者将合约卖出平仓。其损益情况为：（）。

A.25000美元

B.15000美元

C.20000美元

D.30000美元

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