A.双重差分模型建立起就排除了这种情况，不需要考虑政策变量内生性问题
B.双重差分模型在设定时已经通过假设排除了政策变量内生性问题
C.由于正确的模型是未知的，双重差分模型在设定时不能完全排除政策变量内生性问题，可以进行内生性检验，或者做工具变量回归，然后做豪斯曼检验
D.双重差分模型做稳健性分析时，不需要考虑做可能的内生性检验
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第3题
A.一阶差分项的使用消除了变量可能存在的趋势因素，从而避免了虚假回归问题
B.一阶差分项的使用也消除模型可能存在的多重共线性问题
C.误差修正项的引入保证了变量水平值的信息没有被忽视
D.由于误差修正项本身的平稳性，使得该模型可以用经典的回归方法进行估计，尤其是模型中差分项可以使用通常的t检验与F检验来进行选取
第7题
A.一元线性回归模型的t检验和F检验是一致的。
B.OLS是BLUE。
C.被解释变量和解释变量离差后回归模型的截距项不变。
D.虚拟变量只能以加法形式引入模型
第8题
A.不需要设定哪些变量是内生的，哪些是外生的
B.标准形式的VAR模型可以分别对每个方程使用OLS法进行估计
C.VAR模型的未知参数比较多
D.VAR模型可以使用矩阵的方式来表示
第9题
A.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差表现出明显的趋势
B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效
C.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差
D.如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性
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