题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
股票价格为50，股票波动率的标准差为0.35，无风险利率为10%，期权执行价为40，存续期为半年年，连续红利支付率是0.04，求该股票欧式期权价格及其敏感性指标（delta,theta,gamma,rho,vega)。
答案
错
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第1题
利用一个三步二叉树来对一个美式看跌期权定价，期权的标的变量为某无股息股票价格的几何平均值。股
票当前价格为40美元，执行价格为40美元，无风险利率为每年10％，波动率为每年35％，到期期限为3个月。几何平均值的计算由今天开始直到期权的到期日。
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第3题
你尝试对执行价格为100美元的1年期看涨期权进行估价。标的股票不支付股利，它现在售价为100美元
，并且你认为有50%的机会上涨至120美元并有50%的机会下跌至80美元。无风险利率为10%。
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(1)利用两状态股票价格模型计算看涨期权的价值。
(2)考虑(1)中股票波动率的增加。假定如果股票价格上升，就会增加至130美元;如果股票价格下跌，就会下跌至70美元。证明此时看涨期权价值大于(1)中计算的价值。
(3)计算执行价格为100美元的看跌期权的价值。证明你的答案满足看跌-看涨期权平价。
第5题
某股票当前价为50元，无风险利率为5%。执行价为45元3个月期欧式看涨期权价格为7元，隐含波动率
为37.38;执行价为55元6个月期欧式看涨期权的价格为2.9，隐含波动率为30.77，期权价格与BS公式的理论价格一致。()
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第6题
看涨期权X=50美元，标的股票价格S=55美元，看涨期权售价为10美元。根据波动率估计值σ=0.30，你会
发现
，无风险利率为0。期权价格的隐含波动率高于还是低于0.30？为什么？
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，无风险利率为0。期权价格的隐含波动率高于还是低于0.30？为什么？第7题
1、股票的当前市场价格为100元，股票没有红利; 股票价格的年波动率为10%; 无风险连续复利为6%; 该股票2个月期的欧式看涨期权的执行价格为100元; 求该期权的价值（用2步二叉树模型）。
A.1.98
B.1.67
C.1.58
D.2.14
第8题
考虑一个无股息股票上的欧式看跌期权，股票当前价格为100美元，期权执行价格为110美元，无风险利率
为每年5％，到期期限为1年。假定在期权期限内平均方差率等于0．06的概率为0．20、等于0．09的概率为0．5、等于0．12的概率为0．3。波动率与股票价格无关。估计期权的价格，在计算中使用DerivaGem软件。
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第10题
某股票的当前价格为50美元。在接下来的半年里，预期每3个月股票价格或者上涨6％或者下跌5％。无风险利
率是每年5％(连续复利)。执行价格为51美元、6个月期的欧式看涨期权的价格为多少？
