题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
当前国际先进的违约评估模型有Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型以及CPV模型等。
答案
正确
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A.VaR的盯市模型
B.违约模型
C.KMV模型
D.CreditMetrics模型
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第2题
以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是（）
A.KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
B.Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
C.Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
D.CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险
第3题
下面关于KMV模型的说法错误的是（）
A.KMV模型通过计算公司价值来确定公司的股权价值和公司的债权价值
B.KMV模型通过计算公司价值的波动率来确定公司的股权价值和公司的债权价值
C.公司资产价值和资产价值波动性可以直接观察到并运用于KMV模型
D.KMV模型通过股权价值确定公司价值以及公司价值的波动率
第4题
以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人
D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
第5题
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.KPMG 风险中性定价模型
B.KMV 的Credit Monitor 模型
C.死亡率模型
D.RiskCalc 模型
