题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
黄金当前的现货价格为每盎司$425.00,273天后交割的黄金的远期价格为每盎司$460.00, 91天的纯贴现国债的收益率是2%,利率的期限结构是水平的。基于以上信息,可知每盎司黄金的“隐含持有成本率”为()
A.2.12%
B.8.24%
C.6.12%
D.10.17%
答案
D 解析:不考虑储存成本和交割成本,黄金的远期价格=现货价格×exp(无风险利率×合约期限),所以远期价格下限=325×exp(3.78%×90/365)=328.04(美元)。
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