题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
小李出售了以甲股票为标的股票的看跌期权，执行价格为50元，到期日为3个月，若看跌期权的价格为3元，如果到期日的股票价格为40元，则小李的到期的净收益是（）元。
A.-3
B.10
C.13
D.-7
答案
-7
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A.期权空头到期日价值为-3元
B.期权多头到期日价值3元
C.期权多头期权到期净损益为1元
D.期权空头期权到期净损失为-2元
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第2题
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）。 A. 比该股票欧式看跌期权的价格高 B. 比该股票欧式看跌期权的价格低 C. 与该股票欧式看跌期权的价格相同 D. 不低于该股票欧式看跌期权的价格
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第3题
某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。执行价格为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。
A.-700
B.700
C.500
D.800
第4题
某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。执行价格为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 6 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。
A.-700
B.700
C.800
D.900
第5题
不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？
A.9.91美元
B.7.00美元
C.6.00美元
D.2.09美元
第6题
用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60，执行价格为$58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月
A.2.15
B.4.62
C.4.16
D.2.71
第7题
一个无分红股票现价是20美元，以该股票为标的资产的6个月期欧式看涨期权现价为4美元，执行价格为18美元，同样基于这只股票的欧式看跌期权和上述看涨期权有相同的执行价格和到期日，现价为1.47美元。连续复利计息的无风险年利率为6%，请问存在套利机会吗？
A.存在价值为2美元的套利机会
B.存在价值为2.53美元的套利机会
C.存在价值为0.5176美元的套利机会
D.不存在套利
第8题
基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？
A.8.97美元
B.6.97美元
C.3.06美元
D.1.12美元
第9题
某支股票当前的市场价格为￥100元，1年后的股价既有可能上涨至￥140元，也有可能下跌至￥60元。已知一年期无风险利率为5% （1）利用二项式期权定价方法，为“以此股票为标的资产、期限1年、执行价格￥120元”的看跌期权定价。 （2）根据看涨-看跌期权平价关系，确定“以此股票为标的资产、期限1年、执行价格￥120元”的看涨期权的价格。
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第10题
某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。
A.800
B.500
C.300
D.-300
