题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
1、在股票期权定价的单步二叉树模型中，假设未来的股票价格是一个连续型随机变量，即可以有无限多个不同的取值。
答案
期权价值为风险风险概率下期权到期价值的期望值按照无风险利率贴现后的现值
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A.5
B.0
C.2.5
D.3.6
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第2题
在无套利市场中，考虑一个1年期的看涨期权，假设股票当前价格为50元， 以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升10%，或者按比率下降10%，期权的执行价格为50，无风险连续利率为5%， 则该期权当前的价格应该为（）
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第3题
在无套利市场中，考虑一个1年期的看跌期权，假设股票当前价格为50元， 以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升10%，或者按比率下降10%，期权的执行价格为50，无风险连续利率为5%，则该期权当前的价格应该为（）。
A.5
B.0
C.1.14
D.3.6
第6题
假设现在股票价格为20元，3个月后股票价格会上涨到22元或者18元，基于该股票的欧式看涨期权的执行价格为21元，3个月连续复利无风险利率为12% （1）在二叉树模型的前提下，如何对上述期权工具的现金流进行复制？ （2）计算期权的当前价格。 （3）在二叉树模型的假设前提下进行复制的局限性是什么？ （4）在连续时间情形下，假设股票价格遵循几何布朗运动，又如何对上述期权工具的现金流进行复制？
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第9题
考虑一个看涨股票期权，当前该股票价格为50美元，其执行价格为52美元，假设未来股票价格变化服从或者按比率上升10%，或者按比率下降10%的两步二叉树，每个步长为一年，已知无风险连续利率为6%（年利率），则为看涨期权定价时，使用的每步的风险中性概率为（）。
A.股价单步上涨概率为0.19， 下跌概率为0.81
B.股价单步上涨概率为0.61， 下跌概率为0.39
C.股价单步上涨概率为0.81， 下跌概率为0.19
D.股价单步上涨概率为0.39， 下跌概率为0.61
