更多“标的资产的波动率越大,则期权的价值就越大。”相关的问题
第1题
关于期权价格的叙述,不正确的是
A.期权的有效期限越长,期权价值就越大
B.标的资产价格波动率越大,期权价值就越大
C.无风险利率越小,期权价值就越大
D.标的资产收益越大,期权价值就越大
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第2题
其它条件不变的情况下,标的资产的价格波动越大,看涨期权和看跌期权的价格都越高。
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第3题
波动率越大,实值、虚值和平值期权的Gamma差异较大。
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第4题
商标资产的核心是商标能够给消费者带来超越产品功能价值的附加利益,从而对消费者形成感召力,这种感召力越大,商标的资产价值就越低,反之,则越高
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第5题
正Vega,表示股票价格波动性越大,对应期权价值,不论看涨还是看跌,价值都越大 ()
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第6题
即使在现货卖空受限的市场中,标的资产、期限和行权价都相同的看跌期权和看涨期权的BSM隐含波动率仍然会相等。
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第7题
对于普通美式看跌期权来说,下面哪些因素与其价格成正比?
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第8题
在现实世界中,看跌期权空头在哪种情况下净值肯定会较少?
A.标的资产价格下跌
B.期权波动率升高
C.利率上升
D.都不一定
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第10题
资产负债表中某项目地变动幅度越大, 对资产和权益的影响就越大. ()
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