题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一个投资者买入了一份股票的欧式看涨期权，执行价格为20元，一份期权的标的资产数量为100股，试问若期权到期时股票价格为30元，则投资者的期权到期偿付为（）（不考虑期初期权费）

A.盈利2000元

B.盈利3000元

C.亏损1000元

D.盈利1000元

答案

到期日

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第1题

有一项看涨期权，标的股票的当前市价为19元，执行价格为20元，到期日为1年后的同一天，期权价格为2元，若到期日股票市价为23元，则下列计算正确的有（）。

A.期权空头到期日价值为-3元

B.期权多头到期日价值3元

C.期权多头期权到期净损益为1元

D.期权空头期权到期净损失为-2元

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第2题

投资者买入一个看涨期权，执行价格为 25 元，期权费为 4 元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为 40 元，期权费为 2.5 元。如果到期日标的资产价格升至 50 元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。

A.8.5

B.13.5

C.16.5

D.23.5

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第3题

一份标的资产为Wimendo股票、期限为90天的欧式看涨期权当前的价格是20欧元，该标的股票当前每股的价格是24欧元。法国政府发行的票面价值为100元、90天纯贴现国债的价格是98.55欧元。如果看涨和看跌期权的执行价格都是20欧元，期限为90天的欧式看跌期权的价格是多少？（）

A.15.70 euros

B.25.70 euros

C.35.70 euros

D.45.70 euros

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第4题

2019年4月，投资者小张购买了一份期权，该期权赋予他在2019年12月31日之前的任意交易日以15元/股的价格购买100股某上市公司股票的权利，则小张是（）

A.美式看涨期权的多头

B.欧式看跌期权的空头

C.美式看跌期权的多头

D.美式看涨期权的空头

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第5题

下列期权中，属于实值期权的是（）。

A.执行价格为 350，标的资产市场价格为 300 的看涨期权

B.执行价格为 300，标的资产市场价格为 350 的看涨期权

C.执行价格为 300，标的资产市场价格为 350 的看跌期权

D.执行价格为 300，标的资产市场价格为 300 的看跌期权

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第6题

不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？

A.9.91美元

B.7.00美元

C.6.00美元

D.2.09美元

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第7题

基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？

A.8.97美元

B.6.97美元

C.3.06美元

D.1.12美元

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第8题

张辉购买了某公司股票的欧式看涨期权，协议价格为每股20元，合约期限为3个月，期权费用为每股1.5元。若该公司股票市场价格在到期日为每股21元，则张辉将（）。

A.不行使期权，没有亏损

B.行使期权，获得盈利

C.行使期权，亏损小于期权费

D.不行使期权，亏损等于期权费

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