题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某公司希望通过发行长期债务来利用长期利率的历史低位,但又不愿放弃从更低的短期利率中受益的机会,因此采用以下策略:1)发行10年期6.75%固定利率债券,2)发行债券同时进入4年期利率互换协议,支付LIBOR换取4.46%的固定利率,3)发行债券同时买入一个4年后开始生效的利率看跌期权组合,覆盖剩余6年,每年进行偿付,偿付值为:Max(6.75%-LIBOR,0),期权费为每年62个基点。关于这个策略以下说法错误的是()
A.前四年,发行债务的实际利率成本为:LIBOR+2.29%
B.后六年,发行债务的实际利率成本为:Max(0.62%+LIBOR,7.37%)
C.若公司仅发行10年期6.75%的固定利率债券,无法从目前较低的短期利率中受益
D.若公司发行10年期的浮动利率债券,无法锁定长期较低的利率水平
答案
错误
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