更多“看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上…”相关的问题
第1题
看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。
点击查看答案
第2题
下列关于内在价值的计算，正确的是（）:
A.看涨期权的内在价值=标的资产价格-执行价格
B.看涨期权的内在价值=执行价格-标的资产价格
C.看跌期权的内在价值=执行价格-标的资产价格
D.看跌期权的内在价值=标的资产价格-执行价格
第3题
若期权执行价格上涨，其他一切保持不变，则看跌期权价值增加，看涨期权价值减少。
点击查看答案
第4题
若利率上升，其他一切保持不变，则看跌期权价值增加，看涨期权价值减少。
点击查看答案
第5题
若价格波动性增加，其他一切保持不变，则看涨期权和看跌期权的价值都有所减少。
点击查看答案
第6题
正Vega，表示股票价格波动性越大，对应期权价值，不论看涨还是看跌，价值都越大 （）
点击查看答案
第7题
正Vega，表示股票价格波动性越大，对应期权价值，不论看涨还是看跌，价值都越大 （）
点击查看答案
第8题
如果标的资产、行权价和期限都相同，下列哪些美式期权价格应该高于欧式？
A.无红利资产的看涨期权
B.无红利资产的看跌期权
C.有红利资产的看涨期权
D.有红利资产的看跌期权
第9题
若投资者同时看空方向和波动率时，其最佳交易策略是：
A.买进看涨期权
B.买进看跌期权
C.做空看涨期权
D.做空看跌期权
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
