题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在完美市场中,如果波动率足够高,无红利股票的看涨期权价格有可能超过该股票的价格。
答案
期权的Theta
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第1题
A.一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
B.一单位该看涨期权空头与0.25单位股票多头构成了无风险组合
C.当前终值为9的无风险证券多头和4单位该看涨期权多头复制了该股票多头
D.以上说法都对
第3题
A.看跌期权价格升至6美元
B.看跌期权价格降至2.00美元
C.看跌期权价格升至5.50美元
D.可能对看跌期权价格没有影响
第4题
第6题
A.15.70 euros
B.25.70 euros
C.35.70 euros
D.45.70 euros
第7题
第8题
A.$8.205
B.$7.205
C.$6.205
D.$5.205
第9题
A.1份模仿股票是买入1份看跌期权,同时卖出1份看涨期权
B.当股票上涨至10.5元时,方案二的收益相较方案一放大了120倍
C.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为400%
D.当股票下跌至9.5元时,方案二收益率为-600%
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