3、下面关于久期说法正确的是?
A.久期就是现金流的平均到期期限
B.久期反映的是债券价格的一阶敏感性
C.任何利率衍生品都可以算出久期
D.久期可以准确度量债券的利率风险
A.久期就是现金流的平均到期期限
B.久期反映的是债券价格的一阶敏感性
C.任何利率衍生品都可以算出久期
D.久期可以准确度量债券的利率风险
第1题
A.久期是资产价值变动的百分比对利率变动的一阶敏感性
B.久期反映了资产价值利率风险的主要部分
C.由于加了一个负号,久期越大,资产的利率风险越小;反之则越大。
D.久期除以初始价值,就是货币久期
第2题
A.久期仅仅是资产价格对利率的一阶敏感性,无法反映和管理非线性资产价值的全部利率风险
B.久期的定义建立在所有期限的利率变化幅度相等的假设基础上
C.久期没有考虑二阶导的影响
D.久期是动态时变的,不够稳定
第4题
A.久期和货币久期是一阶导形式的利率敏感性指标,而有效久期和基点价格值则是中心差分形式的利率敏感性指标
B.久期和货币久期比较适合难以获得定价公式的复杂产品的利率风险度量
C.对于衍生产品来说,货币久期和基点价格值比较不适用,因为衍生产品合约的初始价值经常为零。
D.久期和有效久期都是百分比形式的利率敏感性指标,货币久期和基点价格值则是绝对金额形式的利率敏感性指标
第5题
A.利率互换的久期是其分解得到的固定利率债券久期与浮动利率债券久期之差
B.利率互换的货币久期是其分解得到的固定利率债券货币久期与浮动利率债券货币久期之差
C.利率互换的久期是其分解得到的远期利率协议久期之和
D.利率互换的货币久期是其分解得到的远期利率协议货币久期之和
第6题
A.债券的剩余期限越长,其久期越短
B.对于同期限的债券,债券的票面利率越高,其久期越短
C.久期是用来衡量信用风险的指标
D.久期越大,债券的风险越小
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