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[单选题]

期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（A）

A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率

B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1

C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数

D.现货资产的Delta值为零

答案

Theta

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更多“期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因…”相关的问题

第1题

期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（A）

A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率

B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1

C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数

D.现货资产的Delta值为零

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第2题

期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（A）

A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率

B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1

C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数

D.现货资产的Delta值为零

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第3题

衡量期权对标的资产价格敏感性的希腊字母有哪些？

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

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第4题

期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是（）

A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感

B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值

C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值

D.期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现

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第5题

在已知行权价、期权有效期、无风险利率和标的资产的情况下，期权价格变化的唯一来源就是股票价格的变化，股票价格是影响期权价格的最根本因素。

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第6题

衡量期权价值对波动率敏感性的希腊字母是（）

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

D.Vega

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第7题

衡量期权价值对波动率敏感性的希腊字母是（）

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

D.Vega

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第8题

期权的杠杆/弹性可以用期权价格的百分比变化率除以标的资产价格的百分比变化率进行计算

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