题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为

A.远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0

B.远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为正

C.远期价格为38美元；远期合约的初始价值为0

D.远期价格为38美元；远期合约的初始价格无法判断

答案

A、远期价格为39.45美元；远期合约的初始价值为0

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更多“一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4…”相关的问题

第1题

基于无红利支付股票的看涨期权，期限为4个月，执行价格为25美元，股票价格为28美元，无风险年利率为8%（连续复利），则该看涨期权的价格下限为（）美元。

A.2.56

B.3.66

C.4.12

D.4.79

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第2题

A.2.56

B.3.66

C.4.12

D.4.79

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第3题

基于无红利支付股票的欧式看涨期权，期限为4个月，执行价格为25美元，股票价格为28美元，无风险年利率为8%（连续复利），则该看涨期权的价格下限为（）美元。

A.2.56

B.3.66

C.5.12

D.6.79

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第4题

假设你在第一年初购买了股价为3 6美元的一股V E公司的股票。第一年底，你收到了2美元的红利，并且又购买了一股，股价为3 0美元。第二年底，你共收到了4美元的红利（也就是每股2美元)，并且以每股3 6 . 4 5美元出售了这两股股票。你投资的资金加权收益率是_______。

A.-1.75%

B.12.35%

C.8.53%

D.8.00%

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第5题

A.-1.75%

B.12.35%

C.8.53%

D.8.00%

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第6题

14. 股票价格为52美元，无风险年利率为10%，一个基于这个股票且执行价格都为45美元的欧式看涨和看跌期权价格相差5美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会。如果有，应该如何进行套利？

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第7题

基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？

A.8.97美元

B.6.97美元

C.3.06美元

D.1.12美元

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第8题

假设你在第一年初购买了股价为36美元的一股VE公司的股票。第一年底，你收到了2美元的红利，并且又购买了一股，股价为30美元。第二年底，你共收到了4美元的红利（也就是每股2美元)，并且以每股36.45美元出售了这两股股票。你投资的时间加权收益率是______。

A.-1.75%

B.4.08%

C.8.53%

D.11.46%

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第9题

执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息，所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看跌期权的价格是多少？

A.3.03 美元

B.2.14美元

C.2.51美元

D.2.89美元

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