假设在一笔利率互换合约中，某一金融机构支付6个月期的LIBOR，同时收取6%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为8%、9%和10%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为8.6%（半年计一次复利），则该利率互换的价值为（）

A.-559万美元

B.-600万美元

C.559万美元

D.600万美元

答案

同意与公司乙交换公司甲所负担的利息与公司乙所负担的利息的不同部分

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第1题

固定利率为5.00%（半年复利）的半年期利率互换的剩余期限为9个月。三个月前观察到的6月期LIBOR为4.85%，每半年复利一次。今天观察到的三月期和九月期LIBOR分别为5.3%和5.8%（持续复利）。由此可以计算出，三月期至九月期之间的远期LIBOR为6.14%，每半年复利一次。如果互换的本金价值为15，000，000美元，那么对于接受固定利率的一方来说，互换的价值是多少？（假设OIS利率与LIBOR相同）

A.74，250美元

B.-70，933美元

C.-11，250美元

D.103，790美元

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第2题

某金融机构的贷款年利率为6%，每半年复利一次，其实际利率应该为（）。

A.６%

B.6.6%

C.6.09%

D.12%

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第3题

假设有一份10年期限的、每年交换一次利息的利率互换协议，名义本金为10亿元，固定利率方的支付利率为9.55%，在协议签订时刻，各期限的即期利率如下表所示：期限/年 1 2 3 4 5 6 6 7 9 10 即期利率/% 8.005 7.856 8.235 8.669 8.963 9.235 9.478 9.656 9.789 9.883 （a）计算该互换合约空头的价值。（20分）（b）计算使得该互换合约价值为零的互换利率。请问这是一个公平的协议吗？（20分）（c）假设互换合约按合理的互换利率签订。某投资者持有一个债券组合，该债券组合的价值及修正久期分别为9991565452和8.92，互换合约中可分解出的固定利率债券的修正久期为9.26。若投资者希望利用互换合约来规避利率风险，那么他应该如何操作？（互换的头寸方向和份数）（20分）

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第4题

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。

A.0.065

B.0.075

C.0.06

D.0.07

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第5题

假设本金1000元以年名义利率10%投资5年，每年计4次复利，则终值为（)。

A.1633.67元

B.1634.62元