半年及1年的美国国债为零息国债,1年以上的美国国债每半年支付一次利息,假设以下各类国债均为平价债券, A国债 0.5年到期 到期收益率5% B国债 1年到期 到期收益率5.5% C国债 1.5年到期 到期收益率5.75% D国债 2年到期 到期收益率6% 则下列说法错误的是
A.1年的即期利率为5.5%
B.1.5年的即期利率为2.88%
C.2年的即期利率为6%
D.0.5年的即期利率为5.3%
A.1年的即期利率为5.5%
B.1.5年的即期利率为2.88%
C.2年的即期利率为6%
D.0.5年的即期利率为5.3%
第1题
A.1年的即期利率为5.5%
B.1.5年的即期利率为2.88%
C.2年的即期利率为6%
D.0.5年的即期利率为5.3%
第2题
A.1年的即期利率为5.5%
B.1.5年的即期利率为2.88%
C.2年的即期利率为6%
D.0.5年的即期利率为5.3%
第3题
A.1年的即期利率为5.5%
B.1.5年的即期利率为2.88%
C.2年的即期利率为6%
D.0.5年的即期利率为5.3%
第4题
第5题
A.与通胀膨胀(正向)关联的1年期美国国债
B.利息为8%的1年期美国国债
C.与通胀膨胀(正向)关联的2年期美国国债
D.利息为8%的2年期美国国债
第6题
A.与通胀膨胀(正向)关联的1年期美国国债
B.利息为8%的1年期美国国债
C.与通胀膨胀(正向)关联的2年期美国国债
D.利息为8%的2年期美国国债
第7题
A.一笔固定利率的美国国债投资加上一份支付美元固定利息、收入日元固定利息的高信用等级货币互换,可以构造出一个近似的日元国债投资头寸。
B.一笔固定利率的美国国债投资加上一份支付日元固定利息、收入美元固定利息的高信用等级货币互换,可以构造出一个近似的日元国债投资头寸。
C.一笔固定利率的日元国债投资加上一份支付美元固定利息、收入日元固定利息的高信用等级货币互换,可以构造出一个近似的美元国债投资头寸。
D.一笔固定利率的日元国债投资加上一份支付日元固定利息、收入美元固定利息的高信用等级货币互换,可以构造出一个近似的美元国债投资头寸。
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