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第1题
ARCH模型是对非平稳的残差序列建立的模型。()
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第2题
若有非平稳序列经过自回归拟合后,其残差序列表现出互不相关,但是残差的平方序列存在显著的相关性,此时应该考虑建立
A.ARIMA模型
B.残差自回归模型
C.ARCH模型
D.VECM模型
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第3题
若有非平稳序列经过自回归拟合后,其残差序列表现出互不相关,但是残差的平方序列存在显著的相关性,此时应该考虑建立()。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型 C ARCH模型 D 确定性因素分解模型
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第4题
如果残差序列存在ARCH效应,那么满足GARCH模型的建模要求
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第5题
下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有() A. ARIMA模型 B. 残差自回归模型 C. 确定性因素分解模型 D. ARCH模型
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第6题
下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有() A. ARIMA模型 B. 残差自回归模型 C. 确定性因素分解模型 D. ARCH模型
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第7题
下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有() A. ARIMA模型 B. 残差自回归模型 C. 确定性因素分解模型 D. ARCH模型
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第8题
下列选项属于非平稳序列的确定性分析方法的有 () A. 基于残差自回归模型的方法 B. 移动平均方法 C. 构造季节指数、季节偏差的方法 D. X-11季节调整模型
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