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第1题
基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元,实际价格为6美元,股票价格为51美元,持续复利的无风险利率(所有到期日)为6%,到期时间为一年,预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元,那么该期权的价格是多少?
A.8.97美元
B.6.97美元
C.3.06美元
D.1.12美元
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第2题
不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元,实际价格为6美元,股票价格为51美元,持续复利的无风险利率(所有到期日)为6%,到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元,那么该期权的价格是多少?
A.9.91美元
B.7.00美元
C.6.00美元
D.2.09美元
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第3题
若股票价格(不支付股息)为50美元,两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元,无风险率为3%(连续复利)。请问期权的下限是多少?(价格低于下限就有套利机会,价格高于下限就没有套利机会)
A.4.00美元
B.3.86美元
C.2.86美元
D.0.86美元
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第4题
【填空题】采用三步二叉树对一个9个月期限的小麦期货美式看涨期权定价。期货的当前价格为400美分,执行价格为420美分,无风险利率为每年6%,波动率为每年35%。由二叉树估计期权的delta是()。
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第5题
基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00,看涨期权的价格是3美元,看跌期权的价格是4美元。上午10:01,信息到达市场,对股票价格或利率没有产生影响,但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的?
A.看跌期权价格升至6美元
B.看跌期权价格降至2.00美元
C.看跌期权价格升至5.50美元
D.可能对看跌期权价格没有影响
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第6题
一个投资者有在交易所交易的看跌期权,可以20美元的价格卖出100股股票,有25%的股票股息。股利发放之后,关于投资者对期权的持有情况,以下哪项是正确的?
A.看跌期权,以20美元卖出100股
B.看跌期权,以25美元卖出75股
C.看跌期权,以15美元卖出125股
D.看跌期权,以16美元卖出125股
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第7题
基于无红利支付股票的欧式看涨期权,期限为4个月,执行价格为25美元,股票价格为28美元,无风险年利率为8%(连续复利),则该看涨期权的价格下限为()美元。
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第8题
1.35 当前黄金市价为每盎司1200美元,1年远期合约的远期价格为1300美元,一位套利者能够以每年4%的利息借入资金,套利者应如何去做才能达到套利目的?这里我们假设黄金储存费为0,同时黄金不会带来任何利息收入。 1.36 股票的当前价格为94美元,同时3个月期、执行价格为95美元的欧式看涨期权的价格为4.70美元,一位投资者认为股票价格会上涨,但他无法决定是买入100股股票还是买入2000份(相当于20份合约)期权,这两种投资所需的资金均为9400美元。在此你会给出什么样的建议?股票价位涨到什么样的水平后会使得期权投资盈利更好? 1.37 2016年5月3日,一个投资者拥有100股谷歌股票。如图表1-3所示,股票价格为696.25美元,一个12月到期、执行价格为660美元得看跌期权得价格为38.10美元。该投资者试图比较两种投资方法对价格下跌风险进行控制的效果。第1种方法是买入12月的看跌期权,执行价格为660美元。第2种方法包括通知经纪人当谷歌股票下跌到660美元时,马上卖出100
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第9题
不久前谈判的空头远期合约将在三个月后到期,交付价格为40美元。 三个月远期合约的当前远期价格为42美元。 三个月的无风险利率(连续复利)为8%。 空头远期合约的价值是多少?
A.+ $ 2.00
B.-$ 2.00美元
C.+ $ 1.96美元
D.- $ 1.96美元
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第10题
在无套利市场中,考虑一个1年期的看跌期权,假设股票当前价格为50元, 以后价格为单步二叉树模型,股票价格或者按比率上升10%,或者按比率下降10%,期权的执行价格为50,无风险连续利率为5%,则该期权当前的价格应该为()。
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