A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
C.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
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第2题
A.机会集曲线上，有效边界就是从最低预期报酬率点到最高预期报酬率点的那段曲线
B.持有多种不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬之间的权衡关系
D.投资者可以把部分资金投资于有效边界以下的投资组合以降低风险
第3题
利用下面的信息完成。
短期国库券的收益现在是4.90%。你已经建立了一个最优风险资产投资组合，投资组合O，即你把23%的资金投资到共同基金A，把77%的资金投资到共同基金B。前者的预期收益是8%，后者的投资收益率是19%。
第4题
A.马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数为1(即完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用
B.对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除
C.根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，应该集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人
D.商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险
第5题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？（）
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
第6题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Potfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
第7题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
第8题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是()。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
第9题
下列（）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
第10题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？()
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
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