题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑,6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑,6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%,请问投资者应如何套利?()
A.借英镑兑换成美元投资
B.借美元兑换成英镑投资
C.都可以
D.没有套利机会
答案
B根据公式可知,该外汇期货合约的远期汇率为:Ft=Ste(rD-rF)(T-t)=1.5×e(3%-
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbcn/h5/images/tips_org.png)
A.借英镑兑换成美元投资
B.借美元兑换成英镑投资
C.都可以
D.没有套利机会
第1题
A.A英镑远期贴水
B.B英镑远期升水
C.C美元远期升水
D.D美元远期贴水
第3题
第4题
A.£0.66英镑/美元
B.$0.66美元/英镑
C.£1.5英镑/美元
D.$1.5美元/英镑
第5题
A.按E=$2.00/£即期汇率买入英镑
B.按$2.15/£远期汇率卖出英镑
C.按E=$2.10/£远期汇率买入英镑
D.按E=$2.00/£即期汇率卖出英镑
第6题
A.1.527
B.1.676
C.0.654
D.0.596
第7题
A.升值
B.贬值
C.不变
D.无法确定
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!