对欧式看跌期权有正向影响的变量是:
A.标的资产市场价格
B.期权的行权价格
C.期权的有效期
D.标的资产价格的波动率
E.无风险利率
F.标的资产的收益
A.标的资产市场价格
B.期权的行权价格
C.期权的有效期
D.标的资产价格的波动率
E.无风险利率
F.标的资产的收益
第1题
A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于标的资产波动率的高低。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于远期价格、行权价和利率。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
第2题
A.行权价格为 300,标的资产市场价格为 250 的看跌期权
B.行权价格为 250,标的资产市场价格为 300 的看涨期权
C.行权价格为 250,标的资产市场价格为 300 的看跌期权
D.行权价格为 200,标的资产市场价格为 250 的看涨期权
第4题
A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价,0)
B.空头看涨期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格,0)
C.多头看跌期权到期日价值= Max(行权价-标的资产价格,0)
D.空头看跌期权到期日价值=-Max(行权价-标的资产价格,0)
第5题
A.执行价格为 350,标的资产市场价格为 300 的看涨期权
B.执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看涨期权
C.执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看跌期权
D.执行价格为 300,标的资产市场价格为 300 的看跌期权
第6题
A.执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看涨期权
B.执行价格为 300,标的资产市场价格为 300 的看涨期权
C.执行价格为 300,标的资产市场价格为 350 的看跌期权
D.执行价格为 350,标的资产市场价格为 300 的看跌期权
第9题
A.看涨期权执行价格大于标的资产价格
B.看涨期权执行价格小于标的资产价格
C.看跌期权执行价格大于标的资产价格
D.看跌期权执行价格小于标的资产价格
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