题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

题型多选题题干（2.2.1-2)关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（）难易度一般选项 A 证券投资组合能消除大部分系统风险 B 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C 风险最小的组合，其报酬最大 D 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

答案

C

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更多“题型多选题题干（2.2.1-2)关于证券投资组合理论的…”相关的问题

第1题

关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的有（）

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.风险最小的组合，其报酬最大

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

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第2题

题型判断题题干（2.2.2-2）即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变。难易度一般

A.Y.是

B.N.否

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第3题

下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（）

A.公司特别风险是不可分散风险

B.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

C.当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可以全部分散掉

D.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

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第4题

题型多选题题干（2.1.1-2)下列因素可以影响系统风险的有（难易度一般选项 A 宏观经济形势的变动 B .国家经济政策的变化 C 税制改革 D 世界能源状况

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第5题

题型单选题题干（2.1.2-1）已知某公司股票的β系数为0.8，短期国债收益率为5%，市场组合的风险收益率为10%，则该公司股票的必要收益率为（）。难易度一般选项 A 8% B 9% C 11% D 13%

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第6题

以下关于证券投资风险的表述，正确的有

A.一种股票的风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险

B.非系统风险可以通过证券投资组合来分散

C.股票的系统风险不能通过证券组合来分散

D.不可分散风险可通过β系数来测量

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第7题

一个投资组合的标准差：

A.是投资组合中所有证券标准差的加权平均数

B.不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差

C.肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差

D.是投资组合中所有证券标准差的几何平均数

E.可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小

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第8题

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险

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第9题

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险

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第10题

证券投资组合的预期收益率是投资组合中单项证券预期收益的加权平均数，而证券组合的风险却不是单项证券标准差的加权平均数，为什么？

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