题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
4、对于简单固息债券，相同幅度的利率变化之所以会引起债券价格上升和下降的幅度稍有不同，是因为以下哪个原因？
A.凸性效应对久期效应的抵消作用
B.凸性效应对久期效应的强化作用
C.凸性效应对债券价格的拉升作用
D.久期效应
答案
A、凸性效应对久期效应的抵消作用
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A.对于不含权的债券，利率上升导致的价格下降幅度大于利率下降导致的价格上升幅度
B.凸性越大的债券，用久期估计的价格变化误差越小。
C.对于不含权的债券，收益率下降时，用久期会低估的价格变化幅度。
D.债券的凸性越大，对投资者越有利。
