题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
构造VAR模型，在选择阶数的时候，要检验模型的残差是否为白噪声。
答案
√
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A.A
B.B
C.C
D.D
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第5题
以下哪种说法错误（）。
A.AR模型中，时间序列的偏自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
B.MA模型中，时间序列的自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
C.ARMA模型中自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
D.可以通过平稳时间序列的自相关图和偏自相关图的特点对其所满足的模型进行初步识别
第6题
下列关于滞后阶数的确定，哪项是错误的
A.滞后阶数取的越多，模型获得的信息就会越多
B.滞后阶数取的越多，模型获得的信息就会越少
C.滞后阶数取的越少，模型的自由度就会越多
D.滞后阶数取的越少，模型的自由度就会越少
第9题
若有非平稳序列经过自回归拟合后，其残差序列表现出互不相关，但是残差的平方序列存在显著的相关性，此时应该考虑建立（）。 A ARIMA模型 B 残差自回归模型 C ARCH模型 D 确定性因素分解模型
A.A
B.B
C.C
D.D
