题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
如果某个时间序列数据经过1阶差分后变得平稳,并且该差分序列的自相关图1阶截尾,偏相关图拖尾, 则选用什么模型来拟合
A.ARIMA(0,1,1)
B.ARIMA(1,1,1)
C.ARIMA(1,1,0)
D.ARIMA(0,1,2)
答案
A、ARIMA(0,1,1)
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A.ARIMA(0,1,1)
B.ARIMA(1,1,1)
C.ARIMA(1,1,0)
D.ARIMA(0,1,2)
第3题
A.AR模型中,时间序列的偏自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
B.MA模型中,时间序列的自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
C.ARMA模型中自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
D.可以通过平稳时间序列的自相关图和偏自相关图的特点对其所满足的模型进行初步识别
第5题
A.AR模型中,时间序列的偏自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
B.MA模型中,时间序列的自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
C.ARMA模型中自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
D.可以通过平稳时间序列的自相关图和偏自相关图的特点对其所满足的模型进行初步识别
第6题
A.AR模型中,时间序列的偏自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
B.MA模型中,时间序列的自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
C.ARMA模型中自相关系数截尾的阶数和模型的阶数是相同的
D.可以通过平稳时间序列的自相关图和偏自相关图的特点对其所满足的模型进行初步识别
第8题
A.A
B.B
C.C
D.D
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