题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当6个月和12个月利率均上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（）
A.上升1%
B.上升2%
C.下降1%
D.下降2%
答案
1 1 %
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A.上升1%
B.上升2%
C.下降1%
D.下降2%
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第4题
A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。
A.0.065
B.0.075
C.0.06
D.0.07
第5题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)。
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
第6题
按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是 5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）
A.5.96%
B.5.92%
C.5.88%
D.5.84%
第7题
某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率6%，现距到期还有3个月，现市场实际利率8%，该凭证现价格是（）。
A.1018.87
B.981.48
C.1064.04
D.1039.22
第8题
甲银行3个月后要拆进一笔1000万元的3个月存款，该银行预测利率在短期内将会上升，为了不使利息支出增加，甲银行决定按现行3个月LIBOR，年利率7.5%向乙银行买进1000万元的远期利率协议（3个月对6个月），3个月后LIBOR上升为8.5%，则本笔远期利率协议交易的支付利息结算金是（)。
A.24379.8元
B.24378.9元
C.24479.8元
D.24478.9元
