题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
一位养老基金管理人正在考虑两种共同基金：股票基金（S），E（rs）=13%，σs =20%； 长期政府债券基金（B），E（rB）=8%，σB =12%。另有，股票基金与长期政府债券基金的相关系数为0.3，即ρSB =0.3。试求：上述两种风险基金的最小方差组合的投资比例是多少？。（计算过程中请保留到小数点后面两位）
A.投资于债券基金的比例为0.18
B.投资于股票基金的比例为0.18
C.最小方差组合的投资比例不唯一
D.以上选项都不正确
答案
A 解析：由E(rS)=20%，E(rB)=12%，σS=30%，σB=15%，σ=0.10,可得：最小方差资产组合=0.152-0.3×0.15×0.01)/(0.32×0.152-2×0.3×0.15×0.01)=0.1739；ωmin(B)=0.8261。
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
