题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

不列哪些现象支持有效市场假说？

A.在某一年，有将近一半的由专家管理的共同基金表现优于标准普尔500指数

B.投资经理在某一年有超过市场平均水平的业绩(在风险调整的基础上)，很可能在紧接着下一年其业绩又超过市场平均水平

C.1月股票价格波动比其他月份更加大

D.在1月份公布收益要增加的公司的股票，其股价在2月超过市场平均收益水平

E.在某一周表现良好的股票，在紧接着下周将表现不佳

答案

某一年有将近一半的由专家管理的共同基金表现优于标准普尔500指数。

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第1题

你想用夏普测度评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A 24 30 1.5 基金B 12 10 0.5 基金C 22 20 1.0 标准普尔500指数 18 16 1.0 夏普测度最高的基金是_______。

A.基金A

B.基金B

C.基金C

D.基金A和B不分胜负都是最高

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第2题

在某一年，W共同基金对以下这些资产投资为，获得了15%的收益率。权重（%）收益率（%）债券 10 6 股票 90 16 预定的基准资产组合的收益率是10%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 15 W基金管理的资产组合的超额收益合计为_______。

A.1%

B.3%

C.4%

D.5%

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第3题

你想用特雷纳测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%。三种基金的平均收益率、收益的标准差、贝塔值以及标准普尔500股票综合指数的信息如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A 13 10 0.5 基金B 19 20 1.0 基金C 25 30 1.5 标准普尔500指数 18 16 1.0 特雷纳测度最高的基金是_______。

A.基金A

B.基金B

C.基金C

D.基金A和B不分胜负都是最高

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第4题

在某一年，W共同基金对以下这些资产投资为，获得了15%的收益率。权重（%）收益率（%）债券 10 6 股票 90 16 预定的基准资产组合的收益率是10%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 15 证券的市场选择对W基金超额收益的贡献合计为_______。

A.1%

B.3%

C.4%

D.5%

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第5题

假设基金A和基金B的季度平均收益率分别为2.5%、2%，系统风险β分别为1.2和0.8，市场组合的季平均收益率为2.2%，季平均无风险收益率为0.65%。利用特雷诺指数进行基金绩效评价的结果为（)。

A.基金A优于市场表现

B.基金A优于基金B

C.市场表现优于基金B

D.基金B优于基金A

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第6题

A.基金A优于市场表现

B.基金A优于基金B

C.市场表现优于基金B

D.基金B优于基金A

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第7题

A.基金A优于市场表现

B.基金A优于基金B

C.市场表现优于基金B

D.基金B优于基金A

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第8题

在某一年，W共同基金对以下这些资产投资为，获得了15%的收益率。权重（%）收益率（%）债券 10 6 股票 90 16 预定的基准资产组合的收益率是10%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 15 通过市场进行的资产配置对超额收益的贡献合计为______。

A.1%

B.3%

C.4%

D.5%

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