更多“银行的利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额称为流动性缺口。”相关的问题
第1题
利率敏感性缺口为()
A.利率敏感性资产-利率敏感性负债
B.利率敏感性负债-利率敏感性资产
C.利率敏感性负债+利率敏感性资产
D.利率敏感性负债/利率敏感性资产
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第2题
利率敏感性资产大于利率敏感性负债的情形属于
A.负的利率敏感性缺口
B.负的持续期缺口
C.正的利率敏感性缺口
D.正的持续期缺口
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第3题
银行实施零缺口的防御型策略,应该使利率敏感性资产与利率敏感性负债头寸规模趋于一致,使缺口变为零,最大限度的减少风险。
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第4题
假设某银行,有利率敏感性资产2000万美元,非利率敏感性资产8000万美元,利率敏感性负债5000万美元,非利率敏感性负债5000万美元,则当利率上升3%时,银行利润将()
A.增加90万美元
B.损失90万美元
C.增加60万美元
D.损失60万美元
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第5题
下列属于利率敏感缺口模型缺陷的有哪些()
A.缺口管理的计划期的确定主观性较强
B.准确预测利率很困难
C.银行不能完全控制利率敏感性缺口
D.不能反映动态价值变化
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第6题
下列选项中哪些是属于银行主动营造利率敏感缺口,利用利率变动获取收益。()
A.增加利率敏感资产,减少利率敏感负债
B.增加利率敏感资产,增加利率敏感负债
C.增加利率敏感负债,减少利率敏感资产
D.减少利率敏感资产,减少利率敏感负债
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第7题
当银行利率敏感性资产负债处于正缺口时,以下论述正确的是()
A.市场利率上升时,银行收益上升
B.市场利率下降时,银行收益下降
C.市场利率上升时,银行收益下降
D.市场利率下降时,银行收益上升
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第8题
关于利率敏感性缺口,假定银行存在2000万元的正缺口,如果利率上升2%,银行的盈利会发生什么变化?
A.盈利增加4000万元
B.盈利减少4000万元
C.盈利增加40万元
D.盈利减少40万元
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第9题
假定某银行拥有3500万3年期利率资产、5000万6个月利率资产、4500万5年期利率负债和4000万1年期利率负债。请对该银行进行缺口分析,并说明当利率下降0.5%时,该银行的利润将如何变化。你可以采取哪些行动来降低该银行的利率风险?
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第10题
持续期缺口是商业银行资产与负债()的长期决策的综合性测算指标。
A.信用风险管理
B.流动性风险管理
C.操作风险管理
D.利率风险管理
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