某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。

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第1题

假定现在美国货币市场的半年利率为5%，德国货币市场的半年利率为4%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某德国投资者持有100万欧元。若该投资者考虑到两国的利差，选择将欧元转换成美元进行套利，则在即期，100万欧元可以兑换成____________万美元。

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第2题

假定现在美国货币市场的半年利率为5%，德国货币市场的半年利率为4%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某德国投资者持有100万欧元。假定六个月的远期汇率为EUR1=USD0.9000，则如果该投资者现在就与银行签订远期合约把半年后美元本利和兑换成欧元的汇率确定下来，则与不套利相比，投资者进行套利获得的净收益为___________万欧元。

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第3题

假定现在美国货币市场的半年利率为4%，德国货币市场的半年利率为6%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某美国投资者持有100万美元。若该投资者考虑到两国的利差，选择将美元转换成欧元进行套利，则在即期，100万美元可以兑换成____________万欧元。

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第4题

假定现在美国货币市场的半年利率为4%，德国货币市场的半年利率为6%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某美国投资者持有100万美元。假定六个月的远期汇率为EUR1=USD1.1000，则如果该投资者现在就与银行签订远期合约把半年后欧元本利和兑换成美元的汇率确定下来，则与不套利相比，投资者进行套利获得的净收益为___________万美元。

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第5题

某投资者发现加拿大元利率高于美元，于是在9月1日购买50万加元图利，计划投资3个月。同时该投资者

担心这3个月内加元对美元贬值，决定到芝加哥国际货币市场上进行保值。9月1日的即期汇率和期贷汇率分别为1美元= 1.2130加元和1美元=1.2010加元，12月1日的即期汇率和期货汇率分别为1美元=1.2211加元和1美元=1.2110加元。请问该投资者是如何进行保值的？(每份合约10万加元)

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第6题

假定现在美国货币市场的半年利率为5%，德国货币市场的半年利率为4%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某德国投资者持有100万欧元。进行套利后，如果半年后将美元的本利和再兑换成欧元，则半年后市场的汇率为EUR1=USD___________时，套利和不套利的收益是相等的。

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第7题

假定现在美国货币市场的半年利率为5%，德国货币市场的半年利率为4%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某德国投资者持有100万欧元。利用远期汇率把套利收益固定下来的方式，是___________套利。

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第8题

假定现在美国货币市场的半年利率为5%，德国货币市场的半年利率为4%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某德国投资者持有100万欧元。若该投资者不考虑两国的利差，不套利（即把资金留在德国)，则半年后100万欧元获得的本利和为____________万欧元。

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第9题

假定现在美国货币市场的半年利率为4%，德国货币市场的半年利率为6%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某美国投资者持有100万美元。利用远期汇率把套利收益固定下来的方式，是___________套利。

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第10题

假定现在美国货币市场的半年利率为4%，德国货币市场的半年利率为6%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某美国投资者持有100万美元。进行套利后，如果半年后将欧元的本利和再兑换成美元，则半年后市场的汇率为EUR1=USD___________时，套利和不套利的收益是相等的。

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第11题

假设伦敦利率高于纽约，纽约投资者为获取收益，就要卖出美元现汇、买入英镑，以投资于伦敦，到期时将英镑本息换回美元。（）

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