在不能买空卖空的情况下,构造的投资组合不可能达到的效果是()。
A.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大
B.降低整个投资组合的非系统性风险
C.使得组合投资收益的波动变小
D.某些情形下,组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消(2016证券投资基金基础真题)
A.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大
B.降低整个投资组合的非系统性风险
C.使得组合投资收益的波动变小
D.某些情形下,组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消(2016证券投资基金基础真题)
第1题
在不能买空卖空的情况下,构造的投资组合不可能达到的效果是()。
A.降低整个投资组合的非系统性风险
B.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大
C.使得组合投资收益的波动变小
D.某些情形下,组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消
第3题
投资管理者在构造投资组合时()。
A.应当考虑投资组合内不同资产之间的相关关系
B.不必考虑投资组合内不同资产之间的相关关系
C.是否考虑投资组合内不同资产之间的相关关系无所谓
D.以上三者皆不正确
第7题
A.在其他条件相同的情况下,债券的票面利率越低,债券的再投资风险越大
B.债券的持有其越长,再投资的风险越大
C.债券未来现金流贴现到现在所产生的价格风险是债券投资者面临的最主要风险
D.如果利率水平下降,获得的利息只能按照更低的收益率水平进行再投资,这种风险就是再投资风险
第8题
A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数
B.投资组合能降低非系统性风险
C.风险越高,风险溢价越大
D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
第10题
A.在完全复制的情况下,可以做到跟踪误差为零
B.某一天基准组合的收益率为5.3%,指数基金的收益率为5.2%,则跟踪偏离度为-0.1%
C.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
D.由于有现金留存,投资组合不能全部投资于指数标的,这是导致跟踪误差的原因之一
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