题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

如果某投资者认为标准普尔指数期货对相关现货指数估价过高，他将（)来套利。A．买入所有的标准普尔

如果某投资者认为标准普尔指数期货对相关现货指数估价过高，他将()来套利。

A．买入所有的标准普尔指数股票和卖出所有标准普尔指数的看跌期权

B．卖空所有的标准普尔指数股票和买入所有标准普尔指数的期货合约

C．卖出所有的标准普尔指数股票和买入所有标准普尔指数的看涨期权

D．卖出所有的标准普尔指数期货和买入所有标准普尔指数

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更多“如果某投资者认为标准普尔指数期货对相关现货指数估价过高，他将…”相关的问题

第1题

如果预期利率的上升，一个投资者很可能（）

A.在小麦期货中做多头

B.买入标准普尔指数期货合约

C.在美国中长期国债中做多头

D.出售美国中长期国债期货合约

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第2题

16、如果预期利率的上升，一个投资者很可能（）

A.在小麦期货中做多头

B.买入标准普尔指数期货合约

C.在美国中长期国债中做多头

D.出售美国中长期国债期货合约

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第3题

如果预期利率的上升，一个投资者很可能

A.在小麦期货中做多头

B.买入标准普尔指数期货合约

C.在美国中长期国债中做多头

D.出售美国中长期国债期货合约

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第4题

一个投资者持有市值250万美元的投资组合，Beta为0.87。标准普尔500指数为1000。下列哪种说法是正确的？()

A.对冲所须的期货合约数目超过10

B. 投资组合比指数波动更大

C. 如果指数上升10个点，投资组合也会按相同比例上升

D. 对冲须要8或9张合约

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第5题

投资者对美国中长期国债的多头头寸套期保值，则很可能要（)

A.出售利率期货

B.购买利率期货

C.在现货市场上购买美国中长期国债

D.出售标准普尔指数期货

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第6题

你管理资产组合的价值为1150万美元，现在全部投资于股票，并且认为市场正处于短期下跌趋势的边

缘。你会将自己的资产组合暂时转换为国债，却不想承担交易成本并重新构建你的股票头寸。作为替代，你决定暂时用标准普尔500指数期货合约来对冲你的股票头寸。

a.你是买入还是卖出合约？为什么？

b.如果你的股权投资是投资于一个市场指数基金，你应该持有多少份合约？标准普尔500指数现在是1150点，合约乘数是250美元。

c.如果你的资产组合的β值是0.6，你对b的答案有何变化？

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第7题

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月 20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是()美元。

A.-75000

B.-25000

C.25000

D.75000

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第8题

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（）美元。

A.-75000

B.-25000

C.25000

D.75000

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第9题

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（）美元。

A.-75000

B.-25000

C.25000

D.75000

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第10题

9、标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2. 50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价格为1290点，而12月份期货合约的价格为1260点，该交易者以这两个价格同时将两份合约平仓，则其净收益为

A.-75000美元

B.-25000美元

C.25000美元

D.75000美元

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