一般的,M2指标越大,表明投资组合的业绩表现()A.越差B.越好C.无差别D.无法确定
一般的,M2指标越大,表明投资组合的业绩表现()
A.越差
B.越好
C.无差别
D.无法确定
一般的,M2指标越大,表明投资组合的业绩表现()
A.越差
B.越好
C.无差别
D.无法确定
第1题
一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价(),其业绩表现()
A.越高 越好
B.越低 越差
C.越高 越差
D.越低 越好
第2题
A.夏普指数差
B.特雷纳指数差
C.夏普指数好
D.特雷纳指数好
第3题
A.夏普比率数值越大,表示单位总风险下超额收益率越高
B.信息比率引入了业绩比较基准的因素
C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D.信息比率=(基金投资组合收益一业绩比较基准收益)/投资组合标准差
第4题
关于证券市场线,下列说法错误的是()。
A.市场组合M的方差σM2乙可分解为:,其中xiσiM可被视为投资比重为xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量
B.期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿,也即相当于对方差σM2的补偿,于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对σM2作出的相对贡献应为:
C.记,β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数
D.β系数的绝对值越大(小),表明证券承担的系统风险越大(小)
第5题
A.詹森指数是绝对数值,特雷诺指数和夏普指数是相对值
B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础,夏普指数以资本市场线为基础
C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标,夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D.在三个指标的图线上,位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E.以上都不对
第6题
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对数值越大,表明证券承担的系统风险越大
C.β系数是计量单个证券随市场移动趋势变动的指标
D.β系数衡量的风险可以通过证券投资组合分散掉
第7题
A.由于计算口径的不同,基金的内部收益率又分为毛内部收益率和净内部收益率
B.净内部收益率为计算基金项目投资组合的内部收益率
C.由于基金费用一般为负现金流,因此净内部收益率>毛内部收益率
D.已分配收益倍数体现了投资人的账面回报水平
第8题
A.基金的Alpha指标是基金的实际收益和按照Beta系数计算的期望收益之间的差额
B.基金的Alpha指标越大表明获得超过市场的收益越多
C.基金的Beta指标是衡量基金相对于业绩评价基准的波动性
D.基金的Beta指标越大,表明基金经理的主动管理能力越强
第9题
第10题
A.我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日不得超过397天
B.一般情况下,货币市场基金的杠杠比例越高,收益越低,风险越大
C.投资组合平均剩余期限和平均存续期越短,则货币市场基金的流动性越好,利率风险越低
D.除非发生巨额赎回,货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过25%
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