一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价（),其业绩表现（)A．越高 越好B．越低

A.夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高

B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益一业绩比较基准收益）／投资组合标准差

A．夏普指数差

B．特雷纳指数差

C．夏普指数好

D．特雷纳指数好

下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。

A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率

B.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好

C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差

一般的,M2指标越大,表明投资组合的业绩表现()

A．越差

B．越好

C．无差别

D．无法确定

A.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C.詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E.以上都不对

A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高

B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标

C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D.夏普比率使用的是系统风险

A.信息比率越大可以说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

B.信息比率是从主动管理的角度出发，描述风险调整后收益

C.两者都是经总风险调整后的收益分析指标

D.夏普比率在组合超额收益为负数时，可能会产生错误的评价结论

A.两者都是经总风险调整后的收益分析指标

B.信息比率是从主动管理的角度出发，描述风险调整后收益

C.信息比率越大可以说明在同样的超额收益水平下跟踪误差更小

D.夏普比率在组合超额收益为负数时，可能会产生错误的评价结论

下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。

A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高

B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标

C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D.夏普比率使用的是系统风险

A.对

B.不对

C.不确定

D.夏普比率与投资性价比无关