题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是（）。
A.特有风险
B.宏观经济运行引致的风险
C.非系统性风险
D.市场结构引致的风险
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A.非系统性风险
B.宏观经济运行引致的风险
C.政治风险
D.特有风险
E.税制改革引致的风险
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第8题
认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。A. 资本资产
认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
A. 资本资产定价模型
B.套利定价理论
C.多因素模型
D.证券组合选择
第9题
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French（1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：（）。
A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象
B.量价
C.市盈率
D.换手率
第10题
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz 的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价（CAPM）模型。Fama和French（1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模（用所有者权益的市值ME代表）和估值特质（账面市值比 BE/ME）也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：
A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象
B.量价
C.市盈率
D.换手率
