题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在马柯威茨理论中，由于投资者被假定偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益
率水平的组合中会选择方差（）的组合。
A．最大
B．最小
C．居中
D．随机
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A.最大
B.最小
C.适中
D.随机
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第3题
在投资者只关注（）的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。 A．期望收益率 B．期
在投资者只关注（）的假设前提下，马柯威茨的理论是完全准确的。
A．期望收益率
B．期望收益
C．方差
D．标准差
第4题
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。 A．是投资者
在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。
A．是投资者的最优组合
B．是最小方差组合
C．是市场组合
D．是具有低风险和高收益特征的组合
第6题
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（)。A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。
A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
第7题
能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影
响”这一问题的模型是()。
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A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利模型
D．单因素模型
