在马科维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（）的组合

A.随机

B.最小

C.适中

D.最大

A.最大

B.最小

C.适中

D.随机

A．最大

B．最小

C．居中

D．随机

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率

根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是()。

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率

A.投资者在考虑每件投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布

B.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险

C.人都是理性的

D.以上皆是

A.A．证券市场是有效的

B.B．存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C.​C．投资者都是风险规避的

D.​D．投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

A.投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性

B.不允许卖空

C.投资者是风险厌恶的

D.投资者是不知足的

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

B.资本市场没有摩擦

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.资产市场不可分割

B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合

C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D、资本市场存在摩擦

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。

A．该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的

B．该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数

C．均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

D．该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点