商业银行可以采取（）方法计算市场风险。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析

A.商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险在全行范围内进行加总

B.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等

C.银监会对市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数做出了统一规定

D.商业银行可以采取不同的方法计量不同类别的市场风险

A.相对于市场风险而言，信用风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制

B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除

C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险

D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等

E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充

A.因果关系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析

A.因果关系分析

B.风险价值法

C.敏感性分析

D.情景分析

《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量市场风险的方法包括：（）

A．标准法

B．内部模型法

C．内部评级法

D．外部评级法

E．高级计量法

A.标准法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.基本指标法

E.内部评级初级法

A.标准法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法