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[主观题]
Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （）
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第2题
Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（)A．正确B．
Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 ()
A．正确
B．错误
第3题
Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（)A．正确B．错
Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()
A．正确
B．错误
第4题
Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（)。A．企业
Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括()。
A．企业贷款数额
B．企业资产市场价值
C．企业资产市场价值的波动性
D．市场收益率
E．企业资产账面价值
第5题
信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 （）。 A．RiskCa1c模型 B．KMV的Credit Monitor模
信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 （）。
A．RiskCa1c模型
B．KMV的Credit Monitor模型
C．信用评分模型
D．KPMG风险中性定价模型
第6题
下列属于违约概率模型的是（）。A．KMV的Credit Monitor模型B．Probit模型C．死亡率模型 D
下列属于违约概率模型的是（）。
A．KMV的Credit Monitor模型
B．Probit模型
C．死亡率模型
D．Risk Ca1c模型
E．KPMG风险中性定价模型
第8题
在法人客户评级模型中，（)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、Credit Me
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk模型
第9题
下列属于违约概率模型的是（)。A．KMV的Credit Monitor模型B．Probit模型C．死亡率模型D．RiskCalc模型
下列属于违约概率模型的是()。
A．KMV的Credit Monitor模型
B．Probit模型
C．死亡率模型
D．RiskCalc模型
E．KPMG风险中性定价模型
