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[主观题]
《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。（)A．正确B．错误
《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。 ()
A．正确
B．错误
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第3题
现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术的说法，错误的是()
A.19 90年诺贝尔经济学奖得主哈瑞？马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石
B.威廉？夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定性关系
C.1973年，费雪？布莱克、麦隆？舒尔茨、罗伯特？默顿成功推导出欧式期权定价的一煅模型
D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险
第6题
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出
，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（）
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第7题
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银
行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（）
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第8题
取决于应用哪种监管方法，银行进行风险细分的程度不尽相同。例如，公司贷款A的违约概率为0.03%，其评级为AAA，而公司贷款B的违约概率为10%，其评级为B-。根据银行评估风险的方法的不同，这些贷款的处理方法也不同。按照巴塞尔新资本协议内部评级初级法，银行使用每笔贷款的违约概率来确定风险权重。公司贷款A的最低信用风险资本要求为：（）。
A.8%
B.1.6%
C.1.16%
D.15.48%
E.12%
第9题
取决于应用哪种监管方法，银行进行风险细分的程度不尽相同。例如，公司贷款A的违约概率为0.03%，其评级为AAA，而公司贷款B的违约概率为10%，其评级为B-。根据银行评估风险的方法的不同，这些贷款的处理方法也不同。按照巴塞尔新资本协议内部评级初级法，银行使用每笔贷款的违约概率来确定风险权重。公司贷款B的最低信用风险资本要求为：（）。
A.8%
B.1.6%
C.1.16%
D.15.48%
E.12%
第10题
取决于应用哪种监管方法，银行进行风险细分的程度不尽相同。例如，公司贷款A的违约概率为0.03%，其评级为AAA，而公司贷款B的违约概率为10%，其评级为B-。根据银行评估风险的方法的不同，这些贷款的处理方法也不同。如果银行选择巴塞尔新资本协议的内部评级高级法，公司贷款A的风险权重为（）
A.193.09%
B.50%
C.100%
D.150%
E.银行自定
