题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为（）。 资产 预期收益率
标准差 权重 A 0.15 0.22 0.60 B 0.10 0.08 0.40
A．7%
B．10%
C．13%
D．16%
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如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为（）。
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A．7％.
B．10％.
C．13％.
D．16％.
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第2题
如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为（)。A．7%B．10%C．13%D．16%
如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为()。
A．7%
B．10%
C．13%
D．16%
第3题
如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率，为（）。
A.7%
B.10%
C.13%
D.16%
第4题
如果某投资组合由A、B两种资产构成，A资产的预期收益率和权重分别为15%和60%，B资产的预期收益率和
权重分别为10%和40%。那么该投资组合的预期收益率为()。
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A．7%
B．10%
C．13%
D．16%
第5题
无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为()。
A.15%
B.20%
C.0
D.17%
第6题
假设投资组合由股票A和股票B构成，股票A的金额为200万元，股票B的金额为400万元。假设股票及投资组合回报服从正态分布，且股票A和B的日波动率分别为0.5%和2%，日回报率为0.两支股票的相关系数为0.25。请计算95%置信水平下，投资组合的金额日VaR。如果置信水平变化为99%，那么该资产的金额周VaR又为多少？（计算结果保留小数点后两位）
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第7题
假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是_____。
A.该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率
B.该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险
C.投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和
D.如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险
第8题
构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如
果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （）
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第9题
某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为()。
A.53.85%
B.63.85%
C.46.15
D.-46.15%
第10题
某投资组合由A、B两种股票构成，权重分别为40%、60%，两种股票的期望收益率分别为10%、15%，两种股票收益率的相关系数为0.7，则该投资组合的期望收益率为（）。
A.12.5%
B.9.1%
C.13%
D.17.5%
