题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于()。
A.历史违约数据
B.预测数据
C.蒙特卡罗模拟
D.情景分析
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A．CMRn=1-SR1．SR2…SRn（其中SR为每年存活率）
B．CMRn=1-MMR（其中MMR为边际死亡率）
C．CMRn=l+MMR（其中MMR为边际死亡率）
D．CMRn=1+ SR1．SR2…SRn（其中SR为每年存活率）
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第2题
（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的
违约概率。
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A．KPMG风险中性定价模型
B．Risk Ca1c模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
第3题
（)是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A．K
是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A．KPMG风险中性定价模型
B．RiskCalc模型
C．Credit Monitor模型
D．死亡率模型
第4题
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（）。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
第5题
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的
违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为()。
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A．0.17%
B．0.77%
C．1.36%
D．2.32%
第6题
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的
违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为()。
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A．0.17%
B．0.77%
C．36.00%
D．32.00%
第7题
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.KPMG 风险中性定价模型
B.KMV 的Credit Monitor 模型
C.死亡率模型
D.RiskCalc 模型
第8题
计算借款人违约概率的方法包括（） A．根据历史违约经验 B．利用统计模型 C．外部评级
计算借款人违约概率的方法包括（）
A．根据历史违约经验
B．利用统计模型
C．外部评级映射
D．内部评级法
E．专家判断法
第9题
下列属于违约概率模型的是（）。A．KMV的Credit Monitor模型B．Probit模型C．死亡率模型 D
下列属于违约概率模型的是（）。
A．KMV的Credit Monitor模型
B．Probit模型
C．死亡率模型
D．Risk Ca1c模型
E．KPMG风险中性定价模型
