题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）
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A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.蒙特卡罗法
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第3题
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是()。
A.VaR方法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛法
D.方差—协方差
E.相关性模型
第4题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。 A．不能预测突发事件的风险
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险
第5题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（）。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
第6题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（）。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
第7题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（)。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是()。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融工具的风险
第8题
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（)。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是()。
A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分度量了非线性金融厂具的风险
第9题
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
