题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，()。
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
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第2题
用方差、协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关．若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
第3题
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真
实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（）。
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A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
第4题
用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比()。
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
第5题
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采
用方差—协方差法计算得到的VaR相比，()。
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A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
第6题
（）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第7题
是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VAR值。
A.历史模拟法
B.方差—协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
第8题
（）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种
可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。
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A．历史模拟法
B．方差一协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法
第9题
用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象
A.A.方差一协方差法和历史模拟法
B.B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
第10题
计算VaR值的基本方法有：（）。 A．方差一协方差法B．蒙特卡洛法C．历史模拟法D．收益分析
计算VaR值的基本方法有：（）。
A．方差一协方差法
B．蒙特卡洛法
C．历史模拟法
D．收益分析法
