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第1题
()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
第2题
方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
第3题
（）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.标准法
D.蒙特卡洛模拟法
第4题
单因子方差分析的基本假定包括()。
A.每个水平下，指标服从正态分布
B.每个水平下，指标均值相等
C.每个水平下，试验次数相等
D.每次试验相互独立
E.每个水平下，指标方差相等
第5题
在单因子试验的基本假设中，除假定因子在r个水平的试验结果中服从正态分布外，另一个基本假定是在各水平下（）。
A.各均值相等
B.各均值不等
C.各方差相等
D.各方差不等
第6题
在单因子试验的基本假设中，除假定因子在r个水平的试验结果中服从正态分布外，另一个基本假定是在
各水平下()。
A．各均值相等
B．各均值不等
C．各方差相等
D．各方差不等
第7题
样本协方差矩阵是总体协方差矩阵的无偏估计，这一结论需假定总体服从多元正态分布。
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第8题
样本协方差矩阵是总体协方差矩阵的无偏估计，这一结论需假定总体服从多元正态分布。
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第9题
样本协方差矩阵是总体协方差矩阵的无偏估计，这一结论需假定总体服从多元正态分布。
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第10题
样本协方差矩阵是总体协方差矩阵的无偏估计，这一结论需假定总体服从多元正态分布。
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