题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
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A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
第3题
A.在水平Ai下,指标服从正态分布
B.在不同水平下,方差σ2不相等
C.在不同水平下,方差σ2相等
D.数据yij相互不独立
E.数据yij相互独立
第4题
A.各总体分布为正态
B.各总体的均值相等
C.各总体的方差相等
D.各总体的变异系数相等
第7题
计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。
A.不能预测突发事件的风险
B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
C.正态假设条件受到普遍质疑
D.计算量大
第8题
有甲、乙两台灌装机灌装瓶装可乐,从它们灌装好的瓶中随机抽取8瓶和6瓶,分别测得,,,。假定两个总体服从正态分布,且方差相等,试问:甲、乙两台灌装机灌装的平均容量有无显著差异?(α=0.05)
第9题
A.大,大
B.大,小
C.小,小
D.小,大
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