题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
根据CAPM理论，波动率越大的股票，期望收益率也越高。（)
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A.CAPM利用希腊字母7贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小
B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
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第2题
关于β系数，以下表述错误的是()。
A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小
B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
第3题
关于系数，以下表述正确的是（）
A.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越低
B.CAPM用系数来描述资产或资产组合的特有风险大小
C.β系数可以理解为资产或资产组合对市场变化的敏感度
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
第7题
理性的股票投资者的（)等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。
A.无风险收益率
B.最高收益率
C.必要收益率
D.根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率
第10题
短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM
模型：
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（1）市场资产组合的预期收益率是多少？
（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？
